Tedy tipovat, kam trh půjde v následujících 5, 15 nebo x minutách. Lidé milují příběhy a tak nejvíce podobné predikce vytvářejí diskrečně pomocí různých čar, od kterých se trh odráží atd.
Osobně jsem přesvědčen, že predikovat trh na nízkém timeframe v zásadě možné není. Tržní pohyby vznikají na základě agresivity nakupujících vs agresivity prodávajících. Pokud více obchodníků chce vstoupit do trhu market příkazy než existuje pasivních limitních příkazů, tak jde trh vzhůru a opačně. A trendové linky nebo jiná „price action analýza“ nedokáže vidět do budoucnosti a odhadovat kolik obchodníků kde začne proudit do trhu.
Predikce jsou nebezpečné v tom, že pokud trh neudělá to, co predikujeme, náš mozek to považuje za chybu predikce. A chybám se snaží příště vyvarovat. V konečné důsledku tak obchodníci nejsou schopni systematicky obchodovat.
Osobně obchoduji pravděpodobnosti. Systém Finwin, který zde ukazuji (a jehož pravidla jsem podrobně popsal v tomto videu) prostě jen předpokládá, že existují určité statistické hranice, kde již cena připadá nakupujícím příliš vysoká nebo prodávající příliš nízká. Tyto hranice vycházejí z chování ceny za několik posledních dnů.
Jak obchody vypadají? Můžeme se podívat na včerejší den, kdy systém zobchodoval 4 obchody (všechny byly reportovány živě na Twitteru v okamžiku jejich vyplnění). Dva long, dva short. Všechny skončily v zisku:
Celkový výnos systému za včerejší den byl +2,46% obchodovaného účtu. Mj. je tam krásně vidět, jak krátkodobé systémy dokáží diverzifikovat dlouhodobé systémy, které včera poklesem trhu ztrácely. Navíc připomínám, že trhům věnuji v průběhu seance 0 času – nejsem u počítače, což současně znamená, že nemohu dělat predikce a obchoduji jen naplánované pravděpodobnosti.
Takto vypadal např. obchod v tickeru $SNBR:
Předcházející den trh rostl více než obvykle, včera ho systém shortoval na hraně běžného rozkmitu (vstup je v platformě vyznačen červeným trojúhelníkem, výstup modrým):
Systém se nesnaží o predikci. Jen obchoduje dlouhodobé statistiky, že po výrazném růstu přichází oslabení zájmu nakupujících a prodeje vrací hodnotu k "běžné ceně". U nákupů naopak. A zatím se mu to slušně daří. Uvidíme, jak bude vše pokračovat.
Dnes bude systém jen nakupovat.