Toto je otázka, kterou často s obchodníky řeším a proto jsem se pustil do „sociálního experimentu“. Na svém Youtube kanálu jsem začal tvořit plně automatizovaný systém zcela od nuly. Nejprve jsem otestoval jednoduchou myšlenku návratu ceny k běžné hodnotě, následně ji rozvinul do obchodního plánu, ten otestoval, převedl do základního prototypu obchodního systému a ten před měsícem začal obchodovat. Vše velmi otevřeně. Až na pár velmi drobných detailů (zabraňující tomu, abychom všichni vstupovali do stejných obchodů) zveřejňuji obchodní plán, publikuji náhledy z brokerské platformy a obchody publikuji v reálném čase i na twitteru. Systém jsem začal obchodovat s kapitálem 10 000 dolarů, což není moc, ale je to částka se kterou mnoho traderů začíná.
Co ve zkratce obchoduji?
Z akcií indexu Russell 3000 vybírám ty, které předchozí den udělali větší pohyb. A proti tomuto pohybu vstupuji v denní seanci. Podrobně plán rozebírám v sérii videí na Youtube a je patrně zbytečné abych se opakoval. Každopádně budu zde přidávat i screenshoty realtime obchodů s dodatečnými komentáři.
Co je cílem tohoto „sociálního experimentu“? V zásadě otevřeně ukazovat, o čem je praxe obchodníků, kteří se rozhodnou pracovat s nižšími timeframy.
Jaký je aktuální stav obchodování?
První obchod uskutečněn 28.1.2021.
Do včerejška zobchodováno 56 obchodů. Systém zatím obchoduje s úspěšností 71,5 % (jde o tzv. mean reversion systém, takže vyšší úspěšnost lze očekávat. Stejně tak, jako občasné vyšší ztráty než jsou průměrné zisky). Průměrný ziskový obchod je po komisích 62,57 USD, průměrný ztrátový obchod -49,42 USD (tento poměr se jistě v průběhu času zkoriguje).
Vývoj živého účtu vypadá po necelém měsíci v USD takto:
Tedy zhodnocení 17% za měsíc, což je opravdu hezký start, byť bohužel nelze očekávat, že by podobné výsledky pokračovaly každý měsíc. Osobně jsem velký příznivec diverzifikace, kdy obchodují více podobných systémů najednou.
Takto vypadá zatím porovnání výkonnosti strategie s indexem Russell 3000:
Na každou stranu otevírá systém max. 5 pozic. Každé pozici přiděluje v tuto chvíli kapitál o výši 2000 USD (tedy sytém může využívat páku, byť v minimální míře - z dlouhodobého pohledu je využita jen malá část kapitálu).
Úspěšné obchody všem.
Petr
@financnik_cz Zdravím Petře, vítejte na Warengo a díky za zajímavý text. Úspěšnost přes 70 % je hodně solidní, jsem zvědav na dlouhodobější horizont. Osobně mi maličko přes nos nejde ten money management resp. porovnání průměrného zisku/ztráty... to vás relativně tlačí do kouta v tom smyslu, že vyšší úspěšnost de facto potřebujete. Jsem každopádně zvědav na další vývoj a vaše další texty! ?? P.S. Kdyby vám na Warengo cokoli nebylo jasné, nebo jste měl nějaký dotaz, klidně se ozvěte i do soukromé zprávy (už vás sleduji, takže ve chvíli, kdy začnete sledovat i vy mě, můžete napsat).
Děkuji za přivítání
Úspěšnost je jen číslo. Není to o "umění uhádnout směr trhu". Není problém obchodovat "s 90% úspěšností a vyšší" - například přes vypisování opcí. Zároveň to ale negarantuje profity, pokud člověk nemá ošetřené další aspekty obchodního plánu. Je to prostě jen jeden z parametrů, kterým lze popsat obchodní výkonnost. Čím vyšší úspěšnost, tím je většinou horší RRR – poměr risku k zisku. A to se opět pojí s obchodním stylem. Obchodování momenta bude mít nižší úspěšnost, vyšší RRR. Obchodování návratu k běžné hodnotě bude mít vyšší úspěšnost a nižší RRR. Ideální je kombinace různých přístupů najednou.
Z dlouhodobé perspektivy testu na cca 4000 obchodech by se měla úspěšnost pohybovat kolem cca 56%. Ale upřímně mě moc parametry typu úspěšnost v obchodování nezajímají – publikuji to spíše proto, že je to srozumitelné pro lidi, co zatím do obchodování jen pronikají.